单笔风险规划器

选择一个你的回撤和每日亏损限额真正能承受的单笔风险，看看它对你的概率和所需交易笔数有什么影响。

按你的风险

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触及最大回撤前可连续亏损次数

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触及每日限额前单日可亏损次数

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达标所需净盈利笔数

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每笔期望值

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达标平均交易笔数

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通过概率（近似）

相同规则和数据在其他风险水平下的结果（你的水平已高亮）
风险	到最大回撤的亏损次数	每日亏损次数	达标净盈利笔数	平均交易笔数	通过（近似）

连续亏损：在保留缓冲的前提下仍高于限额的最多满额亏损次数。没有缓冲时，恰好触及限额也算违规，大多数公司都是如此。风险 1%、最大回撤 10% 时是 9 次，而不是 10 次。
扛过连亏的最大风险：（限额 − 缓冲）÷ 连亏长度。即使是好策略，长时间连亏也很正常：胜率 45% 时，在几百笔交易中某处出现 8 次或更多连亏是很可能的，并不罕见。
达标净盈利笔数：按扣除成本后的盈亏比，盈利笔数需要比亏损笔数多出多少。
期望值：胜率 × 盈亏比 − 败率 − 成本，以 R（风险的倍数）表示。
通过概率：针对静态回撤的漂移-扩散近似：P = (1 − e^(−2μD/σ²)) / (1 − e^(−2μ(T+D)/σ²))，其中 μ 和 σ² 是单笔交易的均值和方差，D 是最大回撤减去你的缓冲。它忽略了每日限额、追踪回撤和时间限制，完整情况请使用通过概率计算器。

留意表格中的规律：有正优势时，降低风险会提高通过概率，但需要更多交易。没有优势时，扣除成本前风险几乎不改变概率，而交易越多，成本越会压低概率。阅读连亏会有多长和自营挑战的仓位管理，然后用手数计算器把百分比换算成手数。