Planificateur du risque par trade

Choisissez un risque par trade que votre drawdown et votre limite de perte journalière peuvent vraiment absorber, et voyez son effet sur vos chances et le nombre de trades nécessaires.

Comment ça marche

• Pertes d’affilée : le plus grand nombre de pertes complètes qui vous maintient au-dessus de la limite avec votre marge intacte. Sans marge, tomber exactement sur la limite compte comme une violation, comme dans la plupart des firmes. Avec 1 % de risque et un drawdown max de 10 %, cela fait 9 pertes, pas 10.
• Risque max pour une série : (limite − marge) ÷ longueur de la série. Les longues séries de pertes sont normales même pour de bonnes stratégies : avec un taux de réussite de 45 %, une série de 8 pertes ou plus quelque part sur quelques centaines de trades est probable, pas rare.
• Gains nets jusqu’à l’objectif : combien de gagnants en plus des perdants il faut, à votre gain:risque après coûts.
• Espérance : taux de réussite × gain:risque − taux de perte − coûts, en R (multiples de votre risque).
• Probabilité de réussite : une approximation par dérive-diffusion pour un drawdown statique : P = (1 − e^(−2μD/σ²)) / (1 − e^(−2μ(T+D)/σ²)), où μ et σ² sont la moyenne et la variance d’un trade et D le drawdown max moins votre marge. Elle ignore la limite journalière, les drawdowns suiveurs et les limites de temps ; utilisez le calculateur de probabilité de réussite pour une vue complète.

Remarquez la tendance du tableau : avec un avantage positif, un risque plus faible augmente les chances de réussite mais demande plus de trades. Sans avantage, le risque change à peine les chances avant coûts, et les coûts font baisser les chances d’autant plus que vous tradez. Lisez jusqu’où vont les séries de pertes et la taille de position dans les challenges, puis convertissez le % en lots avec le calculateur de taille de lot.