트레이드당 리스크 플래너

드로다운과 일일 손실 한도가 실제로 감당할 수 있는 트레이드당 리스크를 고르고, 그것이 확률과 필요한 트레이드 수에 어떤 영향을 주는지 확인하세요.

현재 리스크에서

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최대 드로다운까지 연속 손실

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일일 한도까지 하루 손실 횟수

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목표에 필요한 순승리 수

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트레이드당 기대값

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목표까지 평균 트레이드 수

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합격 확률 (근사)

다른 리스크 수준에서의 같은 규칙과 통계 (현재 수준 강조)
리스크	최대 DD까지 손실	하루 손실	목표까지 순승리	평균 트레이드	합격 (근사)

작동 방식

연속 손실: 버퍼를 남긴 채 한도 위에 머물 수 있는 전액 손실의 최대 횟수입니다. 버퍼가 없으면 대부분의 펌처럼 한도에 정확히 닿는 것도 위반으로 봅니다. 리스크 1%, 최대 드로다운 10%라면 10번이 아니라 9번입니다.
연패를 견디는 최대 리스크: (한도 − 버퍼) ÷ 연패 길이. 긴 연패는 좋은 전략에서도 정상입니다. 승률 45%라면 수백 번의 트레이드 어딘가에서 8연패 이상이 나오는 것은 드문 일이 아니라 일어날 가능성이 높은 일입니다.
목표까지 순승리: 비용 후 보상:리스크에서 승리가 패배보다 몇 번 더 많아야 하는지.
기대값: 승률 × 보상:리스크 − 패율 − 비용, R 단위(리스크의 배수).
합격 확률: 고정 드로다운에 대한 드리프트-확산 근사: P = (1 − e^(−2μD/σ²)) / (1 − e^(−2μ(T+D)/σ²)). μ와 σ²는 한 트레이드의 평균과 분산이고 D는 최대 드로다운에서 버퍼를 뺀 값입니다. 일일 한도, 트레일링 드로다운, 기간 제한은 무시하므로 전체 그림은 합격 확률 계산기를 사용하세요.

표의 패턴을 보세요: 엣지가 양수면 리스크를 낮출수록 합격 확률은 오르지만 더 많은 트레이드가 필요합니다. 엣지가 없으면 비용 전에는 리스크가 확률을 거의 바꾸지 않고, 트레이드를 많이 할수록 비용이 확률을 끌어내립니다. 연패가 얼마나 길어지는지와 프롭 챌린지의 포지션 크기를 읽고, 랏 사이즈 계산기로 %를 랏으로 바꾸세요.