Planejador de risco por operação

Escolha um risco por operação que seu drawdown e seu limite de perda diária realmente consigam absorver e veja o que ele faz com suas chances e com o número de operações de que você precisa.

Como funciona

• Perdas seguidas: o maior número de perdas cheias que mantém você acima do limite com sua margem intacta. Sem margem, cair exatamente no limite conta como violação, como na maioria das mesas. Com 1% de risco e drawdown máximo de 10%, são 9 perdas, não 10.
• Risco máximo para uma sequência: (limite − margem) ÷ tamanho da sequência. Sequências longas de perdas são normais mesmo em boas estratégias: com taxa de acerto de 45%, uma sequência de 8 ou mais perdas em algum ponto de algumas centenas de operações é provável, não rara.
• Ganhos líquidos até a meta: quantos ganhos a mais do que perdas são necessários, no seu retorno:risco após custos.
• Expectativa: taxa de acerto × retorno:risco − taxa de perda − custos, em R (múltiplos do seu risco).
• Chance de aprovação: uma aproximação de deriva-difusão para drawdown estático: P = (1 − e^(−2μD/σ²)) / (1 − e^(−2μ(T+D)/σ²)), em que μ e σ² são a média e a variância de uma operação e D é o drawdown máximo menos sua margem. Ela ignora o limite diário, os drawdowns móveis e os prazos; use a calculadora de chance de aprovação para o quadro completo.

Repare no padrão da tabela: com vantagem positiva, um risco menor aumenta a chance de aprovação, mas exige mais operações. Sem vantagem, o risco quase não muda as chances antes dos custos, e os custos derrubam as chances quanto mais operações você faz. Leia o tamanho que as sequências de perdas atingem e dimensionamento de posição em desafios e depois transforme o % em lotes com a calculadora de tamanho de lote.