Risiko-pro-Trade-Planer

Wähle ein Risiko pro Trade, das dein Drawdown und dein Tagesverlustlimit wirklich verkraften, und sieh, was es mit deinen Chancen und der Zahl der nötigen Trades macht.

So funktioniert es

• Verluste in Folge: die größte Zahl voller Verluste, bei der du mit intaktem Puffer über dem Limit bleibst. Ohne Puffer gilt das genaue Erreichen des Limits als Verstoß, wie bei den meisten Firmen. Bei 1 % Risiko und 10 % maximalem Drawdown sind das 9 Verluste, nicht 10.
• Max. Risiko für eine Serie: (Limit − Puffer) ÷ Serienlänge. Lange Verlustserien sind auch bei guten Strategien normal: Bei 45 % Trefferquote ist eine Serie von 8 oder mehr Verlusten irgendwo in einigen hundert Trades wahrscheinlich, nicht selten.
• Netto-Gewinner bis zum Ziel: wie viele Gewinner mehr als Verlierer du brauchst, bei deinem Chance-Risiko-Verhältnis nach Kosten.
• Erwartungswert: Trefferquote × Chance:Risiko − Verlustquote − Kosten, in R (Vielfache deines Risikos).
• Bestehenschance: eine Drift-Diffusions-Näherung für einen statischen Drawdown: P = (1 − e^(−2μD/σ²)) / (1 − e^(−2μ(T+D)/σ²)), wobei μ und σ² Mittelwert und Varianz eines Trades sind und D der maximale Drawdown minus Puffer ist. Tageslimit, Trailing Drawdowns und Zeitlimits bleiben unberücksichtigt; nutze für das Gesamtbild den Bestehenschancen-Rechner.

Beachte das Muster in der Tabelle: Mit positivem Edge erhöht kleineres Risiko die Bestehenschance, braucht aber mehr Trades. Ohne Edge ändert das Risiko die Chancen vor Kosten kaum, und die Kosten drücken die Chancen umso stärker, je mehr Trades du machst. Lies, wie lang Verlustserien werden, und Positionsgrößen für Prop-Challenges und rechne dann die % mit dem Lotgrößen-Rechner in Lots um.