प्रति ट्रेड जोखिम प्लानर

ऐसा प्रति ट्रेड जोखिम चुनें जिसे आपका ड्रॉडाउन और दैनिक नुकसान सीमा सच में झेल सकें, और देखें कि यह आपकी संभावना और ज़रूरी ट्रेडों की संख्या पर क्या असर डालता है।

यह कैसे काम करता है

• लगातार नुकसान: पूरे नुकसानों की वह सबसे बड़ी संख्या जो आपको बफ़र बचाते हुए सीमा से ऊपर रखती है। बफ़र के बिना ठीक सीमा पर पहुँचना उल्लंघन माना जाता है, जैसा ज़्यादातर फर्मों में होता है। 1% जोखिम और 10% अधिकतम ड्रॉडाउन पर यह 9 नुकसान है, 10 नहीं।
• शृंखला के लिए अधिकतम जोखिम: (सीमा − बफ़र) ÷ शृंखला की लंबाई। अच्छी रणनीतियों में भी नुकसान की लंबी शृंखलाएँ सामान्य हैं: 45% विन रेट पर कुछ सौ ट्रेडों में कहीं 8 या उससे ज़्यादा लगातार नुकसान संभावित है, दुर्लभ नहीं।
• लक्ष्य तक शुद्ध जीत: लागत के बाद आपके रिवॉर्ड:रिस्क पर, हारने वालों से कितने ज़्यादा जीतने वाले ट्रेड चाहिए।
• अपेक्षा: विन रेट × रिवॉर्ड:रिस्क − लॉस रेट − लागत, R में (आपके जोखिम के गुणज)।
• पास होने की संभावना: स्टैटिक ड्रॉडाउन के लिए ड्रिफ़्ट-डिफ़्यूज़न सन्निकटन: P = (1 − e^(−2μD/σ²)) / (1 − e^(−2μ(T+D)/σ²)), जहाँ μ और σ² एक ट्रेड का माध्य और प्रसरण हैं और D अधिकतम ड्रॉडाउन माइनस आपका बफ़र है। यह दैनिक सीमा, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन और समय सीमा को नज़रअंदाज़ करता है, इसलिए पूरी तस्वीर के लिए पास होने की संभावना कैलकुलेटर का उपयोग करें।

तालिका का पैटर्न देखें: सकारात्मक एज के साथ कम जोखिम पास होने की संभावना बढ़ाता है लेकिन ज़्यादा ट्रेड माँगता है। बिना एज के, लागत से पहले जोखिम संभावना को मुश्किल से बदलता है, और जितने ज़्यादा ट्रेड करें, लागत संभावना को उतना नीचे धकेलती है। पढ़ें नुकसान की शृंखलाएँ कितनी लंबी होती हैं और प्रॉप चैलेंज के लिए पोज़िशन साइज़िंग, फिर लॉट साइज़ कैलकुलेटर से % को लॉट में बदलें।