Calculateur de probabilité de réussite

Quelle est la probabilité d’atteindre l’objectif de profit avant le drawdown, compte tenu de vos règles et de votre trading ? Saisissez les chiffres ou partez d’un modèle de firme.

Comment fonctionne le calculateur

Chaque challenge simulé démarre à 0 % et place des trades qui risquent un pourcentage fixe du solde initial. Un trade gagne selon votre taux de réussite et rapporte gain:risque fois le risque ; sinon il perd le risque. Chaque trade paie aussi vos coûts, exprimés en R (par exemple, un spread de 0,5 point sur un stop de 10 points vaut 0,05R). Le challenge est réussi quand les fonds propres atteignent l’objectif, et échoué quand ils touchent le drawdown max ou la limite de perte journalière.

• Drawdown statique : le plancher reste au solde initial moins le drawdown max.
• Drawdown suiveur : le plancher suit le solde le plus haut, soit à la clôture de chaque journée, soit après chaque trade clôturé. Certaines firmes cessent de le faire suivre quand le plancher atteint le solde initial ; cochez la case pour cela.
• Limite de perte journalière : mesurée depuis le solde au début de chaque journée, en % du solde initial. Certaines firmes vous font échouer (la plupart des firmes de CFD) ; d’autres vous mettent simplement en pause pour la journée (par exemple la DLL optionnelle de Topstep et la DLL EOD d’Apex).

Quand le drawdown est statique et que ni la limite journalière ni la limite de temps ne peuvent jouer, il existe une formule. Avec des trades 1:1 et sans coûts, c’est la classique ruine du joueur : en partant de d pas au-dessus de la ruine, avec un objectif à u pas au-dessus et une probabilité de gain p,

P(réussite) = (1 − (q/p)^d) / (1 − (q/p)^(u+d)), q = 1 − p
et pour p = q = ½ : P(réussite) = d / (u + d)

Sinon, le calculateur affiche une approximation par dérive-diffusion, P = (1 − e^(−2μD/σ²)) / (1 − e^(−2μ(T+D)/σ²)), où μ et σ² sont la moyenne et la variance d’un trade. C’est pourquoi la référence sans avantage est D/(T+D) : voir les vraies chances de réussir sans avantage.

Ce qu’il ne prend pas en compte

• Les trades sont indépendants. Les résultats réels arrivent par séries, et les trades ouverts peuvent passer sous le stop (gaps, slippage), ce qui rend les violations plus probables.
• Le risque est un % fixe du solde initial ; il ne diminue pas après des pertes.
• Les règles de cohérence, les jours de trading minimum et les règles sur les annonces ne sont pas modélisés. Les firmes diffèrent sur l’usage du solde ou des fonds propres pour la limite journalière. Vérifiez la formulation exacte de votre firme.
• Votre vrai taux de réussite et votre gain:risque sont des estimations. S’ils viennent d’un backtest que vous avez optimisé, supposez qu’ils sont trop optimistes.