通过概率计算器

在你的规则和交易方式下，在回撤之前达到盈利目标的可能性有多大？输入数字，或从某家公司的预设开始。

计算器的工作原理

每次模拟挑战都从 0% 开始，每笔交易承担初始余额的固定百分比作为风险。交易按你的胜率获胜，获得风险乘以盈亏比的收益，否则亏掉风险金额。每笔交易还要支付以 R 表示的成本（例如 10 点止损对应 0.5 点点差就是 0.05R）。净值达到目标即通过，触及最大回撤或每日亏损限额即失败。

• 静态回撤：底线固定在初始余额减去最大回撤的位置。
• 追踪回撤：底线跟随最高余额上移，可以按每日收盘，也可以按每笔平仓。有些公司在底线达到初始余额后停止追踪；这种情况请勾选该选项。
• 每日亏损限额：从每天开始时的余额起算，以初始余额的百分比表示。有些公司会直接判定失败（大多数 CFD 公司）；有些只让你当天暂停交易（例如 Topstep 的可选 DLL 和 Apex 的 EOD DLL）。

当回撤是静态的，且每日限额和时间限制都不起作用时，存在一个公式。对于 1:1 的交易且没有成本，这就是经典的赌徒破产问题：从破产点之上 d 步开始，目标在上方 u 步，获胜概率为 p，

P(通过) = (1 − (q/p)^d) / (1 − (q/p)^(u+d)), q = 1 − p
当 p = q = ½ 时：P(通过) = d / (u + d)

否则，计算器会显示漂移-扩散近似 P = (1 − e^(−2μD/σ²)) / (1 − e^(−2μ(T+D)/σ²))，其中 μ 和 σ² 是单笔交易的均值和方差。这就是为什么零优势的基准是 D/(T+D)：参见没有优势时通过的真实概率。

未考虑的因素

• 交易被视为相互独立。真实结果往往成串出现，持仓也可能跌破止损（跳空、滑点），这会让违规更容易发生。
• 风险是初始余额的固定百分比；亏损后不会缩小。
• 未对一致性规则、最少交易天数和新闻规则建模。各公司对每日限额使用余额还是净值的规定不同。请核对你所在公司的确切条款。
• 你真实的胜率和盈亏比都是估计值。如果它们来自你优化过的回测，请假设它们过于乐观。