合格確率計算ツール

あなたのルールとトレードを前提に、ドローダウンより先に利益目標に到達する確率はどれくらいでしょうか。数値を入力するか、ファームのプリセットから始めてください。

計算ツールの仕組み

各シミュレーションは0%から始まり、初期残高の一定割合をリスクにさらすトレードを行います。トレードは勝率に従って勝ち、リスクのリワード:リスク倍を得ます。負ければリスク分を失います。各トレードはRで表したコストも支払います（例えば、10ポイントのストップに対する0.5ポイントのスプレッドは0.05Rです）。資産が目標に達すれば合格、最大ドローダウンまたは日次損失制限に触れれば失敗です。

• 固定ドローダウン：下限は初期残高から最大ドローダウンを引いた水準のままです。
• トレーリングドローダウン：下限は最高残高に追随します。日ごとの終値で、または決済ごとに更新されます。下限が初期残高に達するとトレーリングを止めるファームもあります。その場合はチェックを入れてください。
• 日次損失制限：各日の開始時の残高から、初期残高に対する%で測ります。違反で失敗となるファーム（多くのCFDファーム）もあれば、その日の取引停止だけのファーム（例えばTopstepの任意のDLLやApexのEOD DLL）もあります。

ドローダウンが固定で、日次制限も期間制限も効かない場合は公式があります。1:1のトレードでコストがなければ、古典的なギャンブラーの破産問題です：破産からdステップ上で始まり、目標がuステップ上、勝つ確率がpのとき、

P(合格) = (1 − (q/p)^d) / (1 − (q/p)^(u+d)), q = 1 − p
p = q = ½ のとき：P(合格) = d / (u + d)

それ以外の場合は、ドリフト拡散近似 P = (1 − e^(−2μD/σ²)) / (1 − e^(−2μ(T+D)/σ²)) を表示します。μとσ²は1トレードの平均と分散です。エッジなしの基準がD/(T+D)になるのはこのためです。エッジなしで合格する本当の確率を参照してください。

考慮していないこと

• トレードは独立と仮定しています。実際の結果は連続して起こり、保有中のトレードはストップを下回ることがあり（ギャップ、スリッページ）、違反の可能性が高まります。
• リスクは初期残高の固定%で、損失後も縮小しません。
• 一貫性ルール、最低取引日数、ニュースルールはモデル化していません。日次制限が残高と有効証拠金のどちらを使うかはファームによって異なります。ご自身のファームの正確な文言を確認してください。
• 本当の勝率とリワード:リスクは推定値です。最適化したバックテストから得た数値なら、楽観的すぎると考えてください。