Calculadora de probabilidad de aprobar

¿Qué probabilidad tienes de alcanzar el objetivo de beneficio antes que el drawdown, con tus reglas y tu forma de operar? Introduce los números o parte de una plantilla de firma.

Cómo funciona la calculadora

Cada desafío simulado empieza en 0 % y abre operaciones que arriesgan un porcentaje fijo del saldo inicial. Una operación gana con tu tasa de acierto y paga beneficio:riesgo veces el riesgo; si no, pierde el riesgo. Cada operación también paga tus costes, expresados en R (por ejemplo, un spread de 0,5 puntos con un stop de 10 puntos son 0,05R). El desafío se aprueba cuando el capital alcanza el objetivo y se suspende cuando toca el drawdown máximo o el límite de pérdida diaria.

• Drawdown estático: el suelo se queda en el saldo inicial menos el drawdown máximo.
• Drawdown trailing: el suelo sigue al saldo más alto, ya sea al cierre de cada día o tras cada operación cerrada. Algunas firmas dejan de arrastrarlo cuando el suelo alcanza el saldo inicial; marca la casilla para eso.
• Límite de pérdida diaria: se mide desde el saldo al inicio de cada día, en % del saldo inicial. Algunas firmas te suspenden (la mayoría de firmas de CFD); otras solo te pausan hasta el día siguiente (por ejemplo, el DLL opcional de Topstep y el DLL EOD de Apex).

Cuando el drawdown es estático y ni el límite diario ni el de tiempo pueden actuar, existe una fórmula. Con operaciones 1:1 y sin costes es la clásica ruina del jugador: empezando d pasos por encima de la ruina, con un objetivo u pasos por arriba y probabilidad de ganar p,

P(aprobar) = (1 − (q/p)^d) / (1 − (q/p)^(u+d)), q = 1 − p
y para p = q = ½: P(aprobar) = d / (u + d)

En otro caso, la calculadora muestra una aproximación de deriva-difusión, P = (1 − e^(−2μD/σ²)) / (1 − e^(−2μ(T+D)/σ²)), donde μ y σ² son la media y la varianza de una operación. Por eso la referencia sin ventaja es D/(T+D): consulta las probabilidades reales de aprobar sin ventaja.

Lo que no tiene en cuenta

• Las operaciones son independientes. Los resultados reales llegan en rachas, y las operaciones abiertas pueden caer por debajo del stop (gaps, deslizamiento), lo que hace más probables los incumplimientos.
• El riesgo es un % fijo del saldo inicial; no se reduce tras las pérdidas.
• No se modelan las reglas de consistencia, los días mínimos de trading ni las reglas sobre noticias. Las firmas difieren en si el límite diario usa el saldo o el capital. Comprueba la redacción exacta de tu firma.
• Tu tasa de acierto y tu beneficio:riesgo reales son estimaciones. Si salen de un backtest que optimizaste, asume que son demasiado optimistas.